關(guān)于系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)下商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)策略研究

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　　摘要:2009年是國(guó)內(nèi)商業(yè)銀行艱難的一年。國(guó)際金融市場(chǎng)劇烈動(dòng)蕩,危機(jī)正加速?gòu)奶摂M經(jīng)濟(jì)向?qū)嶓w經(jīng)濟(jì)擴(kuò)散。國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)面臨諸多不確定因素,實(shí)體經(jīng)濟(jì)下滑影響存在一定的時(shí)滯,2009年國(guó)內(nèi)商業(yè)銀行信貸資產(chǎn)質(zhì)量壓力加大。鑒于本次風(fēng)險(xiǎn)具有極其明顯的系統(tǒng)性特征,探究商業(yè)銀行當(dāng)前需要迫切關(guān)注和重點(diǎn)防范的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)問題,并提出有針對(duì)性的對(duì)策建議。

　　關(guān)鍵詞:系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn);商業(yè)銀行;風(fēng)險(xiǎn)管理

　　一、商業(yè)銀行系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的主要特征

　　隨著國(guó)際金融危機(jī)的產(chǎn)生和蔓延,關(guān)于商業(yè)銀行系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的討論開始頻繁出現(xiàn)于各種場(chǎng)合,其中既夾雜著對(duì)資產(chǎn)組合管理無法規(guī)避系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的擔(dān)憂和思考,也蘊(yùn)涵著對(duì)國(guó)內(nèi)商業(yè)銀行防范系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)能力的疑慮和期待。從概念上看,系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)是指一個(gè)事件在一連串機(jī)構(gòu)和市場(chǎng)構(gòu)成的系統(tǒng)中引起一系列連續(xù)損失的可能性。從原理上看,系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)首先表現(xiàn)為外部性即單個(gè)機(jī)構(gòu)強(qiáng)加于整個(gè)系統(tǒng)的高于其實(shí)際價(jià)值的成本,而不是由系統(tǒng)內(nèi)各個(gè)機(jī)構(gòu)自發(fā)形成;其次表現(xiàn)為普遍性,即風(fēng)險(xiǎn)的影響并不局限于引發(fā)風(fēng)險(xiǎn)的單一機(jī)構(gòu)或領(lǐng)域,而是作用于整個(gè)系統(tǒng)內(nèi)的成員;再者表現(xiàn)為不對(duì)稱性,即風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)致的損失與可能的收益間不存在線性關(guān)系,有的甚至毫無關(guān)聯(lián)。風(fēng)險(xiǎn)的溢出和蔓延是系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)最典型的特征,世界經(jīng)濟(jì)一體化和金融全球化趨勢(shì)使各國(guó)經(jīng)濟(jì)極易受到國(guó)際環(huán)境變化的沖擊,股票市場(chǎng)、外匯市場(chǎng)的價(jià)格聯(lián)動(dòng)使系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的連鎖反應(yīng)速度加快,現(xiàn)代通訊技術(shù)及金融交易的高科技手段為系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的溢出和蔓延創(chuàng)造了條件。

　　風(fēng)險(xiǎn)的放大效應(yīng)也是系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的重要特征之一,由于虛擬經(jīng)濟(jì)的發(fā)展速度和規(guī)模遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于實(shí)體經(jīng)濟(jì),在為實(shí)體經(jīng)濟(jì)的擴(kuò)展和延伸帶來新的空間的同時(shí),一旦出現(xiàn)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)而迅速蔓延,將對(duì)實(shí)體經(jīng)濟(jì)造成極為嚴(yán)重的破壞性危害,并體現(xiàn)在經(jīng)濟(jì)、政治和社會(huì)、生活的各個(gè)方面。系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)生有些是由個(gè)別風(fēng)險(xiǎn)傳遞生成,有些則是多頭傳染、系統(tǒng)聯(lián)發(fā)、加倍擴(kuò)張、連鎖反應(yīng),最終形成“蝴蝶效應(yīng)”和“厄爾尼諾”現(xiàn)象。正如本次金融危機(jī)的誘因—次級(jí)債,善意的動(dòng)因、華麗的包裝和幾乎無懈可擊的市場(chǎng)運(yùn)作,最終還是毀于杠桿的過度、監(jiān)管的缺失和利潤(rùn)追逐的盲目。

　　二、銀行當(dāng)前風(fēng)險(xiǎn)的主要成因

　　1.從外部環(huán)境來看,宏觀經(jīng)濟(jì)狀況和調(diào)控措施是企業(yè)與商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的宏觀環(huán)境,它直接影響所有微觀經(jīng)濟(jì)個(gè)體的經(jīng)營(yíng)行為和經(jīng)濟(jì)效益,其影響可能是負(fù)面的,也可能是正面的,對(duì)于某一市場(chǎng)參與者而言,這種影響是不可規(guī)避和消除的,比如,這宏觀調(diào)控措施的影響就很大。

　　2.從銀行內(nèi)部來看,銀行現(xiàn)有的經(jīng)營(yíng)模式、資產(chǎn)結(jié)構(gòu)起了推波助瀾的作用。過于依賴存貸利差的盈利模式,使銀行片面追求規(guī)模擴(kuò)大,面對(duì)信用風(fēng)險(xiǎn)、利率風(fēng)險(xiǎn)時(shí)缺乏回旋余地;重視項(xiàng)目貸款等所謂的優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目,看重政府背景和擔(dān)保,使銀行承擔(dān)著相當(dāng)大的政策風(fēng)險(xiǎn);而近幾年存款短期化、貸款長(zhǎng)期化的趨勢(shì),更使得銀行利率敏感性缺口不斷增大。

　　3.從面臨的風(fēng)險(xiǎn)種類來看,銀行業(yè)所普遍重視的信貸風(fēng)險(xiǎn)受調(diào)控影響將可能出現(xiàn)一次集中的釋放,而國(guó)內(nèi)銀行較少關(guān)注的利率風(fēng)險(xiǎn)和流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)影響開始顯現(xiàn)。盡管國(guó)內(nèi)利率尚未市場(chǎng)化,利率風(fēng)險(xiǎn)在穩(wěn)定的經(jīng)濟(jì)狀況下表現(xiàn)得并不明顯。但是在宏觀經(jīng)濟(jì)調(diào)控這一特殊的時(shí)期,利率作為重要的貨幣政策工具,央行對(duì)其進(jìn)行調(diào)整是必然的,因而政策性的利率風(fēng)險(xiǎn)成為商業(yè)銀行不可忽視的問題。

　　基于上述幾點(diǎn),我們認(rèn)為,當(dāng)前形勢(shì)下股份制商業(yè)銀行所面臨的風(fēng)險(xiǎn)具有特殊性,是銀行現(xiàn)有一般性的風(fēng)險(xiǎn)管理機(jī)制和技術(shù)所難以有效掌控的,加強(qiáng)對(duì)當(dāng)前形勢(shì)下銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的研究有其必要性和緊迫性。而從國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的周期波動(dòng)來看,經(jīng)濟(jì)發(fā)展和經(jīng)濟(jì)蕭條呈規(guī)律性的交替出現(xiàn),對(duì)經(jīng)濟(jì)過熱進(jìn)行調(diào)控也必然是周期性的。所以,加強(qiáng)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)管理,將有利于股份制商業(yè)銀行長(zhǎng)期、持續(xù)、穩(wěn)健發(fā)展。

　　三、銀行目前面臨的主要風(fēng)險(xiǎn)

　　1.信用風(fēng)險(xiǎn)反彈。近年來,股份制商業(yè)銀行貸款規(guī)模增長(zhǎng)普遍較快,信用風(fēng)險(xiǎn)同時(shí)也逐漸積累。當(dāng)宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行出現(xiàn)波動(dòng)時(shí),就會(huì)出現(xiàn)信貸風(fēng)險(xiǎn)集中釋放、不良貸款出現(xiàn)反彈的趨勢(shì)。目前銀行信用風(fēng)險(xiǎn)主要表現(xiàn)為:受國(guó)家宏觀調(diào)控影響,部分限制性行業(yè)及相關(guān)企業(yè)發(fā)生資金鏈斷裂,無力償還銀行貸款;部分在建工程或開發(fā)區(qū)項(xiàng)目由于政策原因被勒令停工或撤銷,導(dǎo)致投入貸款發(fā)生逾期;由于原材料價(jià)格持續(xù)上漲,盈利能力下降,企業(yè)還貸能力下降等等。

　　2.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)凸顯。從總量上來看,股份制商業(yè)銀行普遍面臨資金短缺的問題。股份制商業(yè)銀行由于相對(duì)缺乏低成本的穩(wěn)定的資金來源,所受影響尤為明顯。目前他們普遍感到頭寸緊張,存貸比較高,流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)較為突出。從結(jié)構(gòu)來看,銀行面臨存貸款期限不匹配的問題。由于短期流動(dòng)資金貸款剛性較弱,中長(zhǎng)期貸款剛性較強(qiáng),壓縮結(jié)果是短期流動(dòng)資金貸款增量占比下降,中長(zhǎng)期貸款增量占比上升,對(duì)于短期資金占比較高、缺乏長(zhǎng)期資金來源的銀行,尤其是股份制商業(yè)銀行而言,期限不匹配的風(fēng)險(xiǎn)更加明顯。

　　3.利率風(fēng)險(xiǎn)顯現(xiàn)。股份制商業(yè)銀行應(yīng)關(guān)注利率風(fēng)險(xiǎn)。主要表現(xiàn)為中長(zhǎng)期貸款上升、資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)失衡所形成的利率敏感性缺口,在升息預(yù)期下可能造成巨額損失,此外交易賬戶的利率風(fēng)險(xiǎn)也有所上升,例如,國(guó)債價(jià)格下降,資金交易利率風(fēng)險(xiǎn)上升等等。

　　四、國(guó)內(nèi)商業(yè)銀行應(yīng)對(duì)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的經(jīng)營(yíng)策略

　　應(yīng)對(duì)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn),不能僅僅單純從一般風(fēng)險(xiǎn)管理的角度來看問題,必須要拓寬視野。也就是說,商業(yè)銀行一方面要加強(qiáng)基礎(chǔ)性風(fēng)險(xiǎn)管理,另一方面且更為重要的是,商業(yè)銀行必須要加強(qiáng)戰(zhàn)略管理,實(shí)施戰(zhàn)略應(yīng)對(duì),才能抵御系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的沖擊。

　　在加強(qiáng)基礎(chǔ)性風(fēng)險(xiǎn)管理方面:一是著重加強(qiáng)對(duì)經(jīng)濟(jì)周期波動(dòng)敏感行業(yè)的信貸結(jié)構(gòu)調(diào)整。通過大力調(diào)整信貸結(jié)構(gòu),使有限的信貸資源向國(guó)家政策鼓勵(lì)發(fā)展的行業(yè)、經(jīng)濟(jì)資本回報(bào)率高的地區(qū)、戰(zhàn)略業(yè)務(wù)領(lǐng)域和重點(diǎn)目標(biāo)客戶傾斜。二是進(jìn)行宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境對(duì)業(yè)務(wù)發(fā)展的壓力測(cè)試。密切關(guān)注重點(diǎn)行業(yè)、地區(qū)、企業(yè)的貸款質(zhì)量變化情況。三是特別加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警。密切關(guān)注抵質(zhì)押資產(chǎn)價(jià)格變動(dòng),以及行業(yè)政策、環(huán)保政策等相關(guān)政策的變動(dòng)風(fēng)險(xiǎn);關(guān)注客戶和關(guān)聯(lián)交易的風(fēng)險(xiǎn),如原材料漲價(jià)等企業(yè)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn),在風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警的同時(shí)提出風(fēng)險(xiǎn)防控的措施。在實(shí)施戰(zhàn)略應(yīng)對(duì)方面:一是要抓住機(jī)遇做好銀行主營(yíng)業(yè)務(wù),不斷做大做強(qiáng),增強(qiáng)銀行整體抗風(fēng)險(xiǎn)能力。二是要加強(qiáng)戰(zhàn)略管理,推進(jìn)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)與銀行管理兩個(gè)維度的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型,實(shí)現(xiàn)銀行發(fā)展結(jié)構(gòu)的優(yōu)化提升整體管理能力,使銀行成為一艘在大風(fēng)大浪中仍能穩(wěn)健前行的生命之舟。三是要在做好銀行主業(yè)的同時(shí),穩(wěn)步擴(kuò)展經(jīng)營(yíng)地域和領(lǐng)域,向中小企業(yè)業(yè)務(wù)、農(nóng)村金融服務(wù)等藍(lán)海領(lǐng)域以及各類非銀行金融服務(wù)領(lǐng)域推進(jìn),通過有限的多元化增強(qiáng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力,不斷提升應(yīng)對(duì)經(jīng)濟(jì)周期波動(dòng)和抵御系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的能力,努力實(shí)現(xiàn)中國(guó)銀行業(yè)的長(zhǎng)期穩(wěn)健可持續(xù)發(fā)展。

　　在經(jīng)營(yíng)策略層次,國(guó)內(nèi)商業(yè)銀行必須圍繞系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)防范,以科學(xué)的理念和方法,做好服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展、加快金融創(chuàng)新、加強(qiáng)組合管理方面的工作。

　　1.要緊緊圍繞實(shí)體經(jīng)濟(jì)提供各類金融服務(wù)。商業(yè)銀行作為服務(wù)業(yè),依托于貿(mào)易、投資、消費(fèi)等實(shí)體經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。因此,銀行無論是做傳統(tǒng)業(yè)務(wù),還是做綜合性業(yè)務(wù),都必須以實(shí)體經(jīng)濟(jì)的需求為前提,并根據(jù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的變化,合理、有度地?cái)U(kuò)展經(jīng)營(yíng)領(lǐng)域。如果脫離了實(shí)體經(jīng)濟(jì)的需求,不但不能促進(jìn)實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展,還會(huì)對(duì)其產(chǎn)生嚴(yán)重傷害。與國(guó)際同業(yè)相比,國(guó)內(nèi)銀行的綜合服務(wù)能力還較低,需要穩(wěn)步加以提升。但是,這種提升必須適應(yīng)中國(guó)經(jīng)濟(jì)金融的市場(chǎng)化和國(guó)際化水平,不能脫離實(shí)體經(jīng)濟(jì),更不能在金融體系內(nèi)部進(jìn)行自循環(huán)。

　　2.要在做好傳統(tǒng)業(yè)務(wù)基礎(chǔ)上開展金融創(chuàng)新活動(dòng)。金融創(chuàng)新始終是中國(guó)銀行業(yè)持續(xù)發(fā)展的強(qiáng)大動(dòng)力。同時(shí),也應(yīng)看到,開展金融創(chuàng)新,首先要做好存、貸、匯、結(jié)算等傳統(tǒng)業(yè)務(wù)。只有做好這些基礎(chǔ)業(yè)務(wù),并有效管控相關(guān)的源頭性風(fēng)險(xiǎn),開展創(chuàng)新活動(dòng)才具有牢固基礎(chǔ)。因此,作為銀行的戰(zhàn)略決策者,一定要在市場(chǎng)狂熱的時(shí)候保持清醒的頭腦,一定要在深刻理解創(chuàng)新機(jī)理以及完善風(fēng)險(xiǎn)管控機(jī)制之后,積極穩(wěn)妥推進(jìn)創(chuàng)新活動(dòng)。

　　3.要在傳統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)管理基礎(chǔ)上加強(qiáng)戰(zhàn)略層次的組合管理。國(guó)際金融危機(jī)的教訓(xùn)告訴我們,面對(duì)銀行經(jīng)營(yíng)領(lǐng)域的不斷擴(kuò)大,要不斷提高風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、計(jì)量和處置水平。更重要的是,要從戰(zhàn)略層面加強(qiáng)各個(gè)經(jīng)營(yíng)領(lǐng)域之間的組合管理,避免在業(yè)務(wù)多元化過程中出現(xiàn)戰(zhàn)略性失誤以及由此引發(fā)的重大風(fēng)險(xiǎn)。過去一段時(shí)間,國(guó)際上部分金融機(jī)構(gòu)由于盲目追求短期高收益,導(dǎo)致資本市場(chǎng)業(yè)務(wù)與商業(yè)銀行業(yè)務(wù)比例嚴(yán)重失調(diào),危機(jī)來臨時(shí)無法應(yīng)對(duì)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的挑戰(zhàn),最終只能進(jìn)行大規(guī)模業(yè)務(wù)重組。國(guó)內(nèi)商業(yè)銀行既要善于通過有限多元化,實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)的適度分散,更要善于通過加強(qiáng)戰(zhàn)略組合管理,強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)防火墻建設(shè),促進(jìn)銀行主業(yè)與跨市場(chǎng)業(yè)務(wù)優(yōu)勢(shì)互補(bǔ),優(yōu)化資源配置,提高綜合收益,避免盲目分散和無效擴(kuò)張。

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